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黄金周评:金价回吐涨势,非农不降反增,FED没有回头路

本周现货黄金几近持平,但盘中创7月5日以来新高至1794.84美元/盎司,波动逾40美元。尽管经济衰退担忧利好金价,但美国就业市场热度不降反增,非农就业总人数和失业率均回到2020年2月(新冠爆发前)的水平,令金价回吐本周多数涨势。市场不得不重新评估美联储对劳动力市场如此强劲的反应。 500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/> 截至发稿,现货黄金距离上周收盘价1765.63美元/盎司不远;美元指数大幅上涨近0.9%至106.760。

目前,美国裁员人数仍然很低。全球职介公司Challenger, Gray & Christmas周四(8月4日)发布的一份报告显示,7月份美国公司宣布裁员人数下降20.6%至25810人。

多伦多BMO Capital的高级经济学家Sal Guatieri表示:“高通胀、不断上升的借贷成本和令人沮丧的信心正在慢慢赢得消费者钱包拉锯战。”

Perth造币厂表示,7月份售出了79305盎司黄金,较6月份增长21%。与此同时,销售额同比增长了12%。Metals Focus董事总经理Philip Newman表示,由于价格大幅下跌为投资者提供了逢低吸纳的机会,7月份对金银的需求有所增加。尽管过去两个月的销量较今年早些时候大幅下降,但他表示,实物需求有望赶上去年的强劲需求。他说:“我们预计,2022年金条和金币的需求将继续强劲。”

Kitco Metals Inc总裁Bart Kitner表示,尽管7月需求回升,但要判断市场是否出现新趋势还为时尚早。不过,他补充称,随着对衰退的担忧继续加剧,他预计实体需求将增加。他说:“假设经济衰退导致个人对经济、美元和金融体系的完整性缺乏信心,实物贵金属将变得更有吸引力。”一些分析师预计今年剩余时间实物需求将上升,分析师表示,尽管利率一直在上升,但处于40年来最高水平的通胀仍是一个重大威胁,并将继续支撑稳固的黄金需求。

Bloomberg Intelligence高级大宗商品策略师Mike McGlone说:“黄金似乎更有可能恢复其持久的上升轨迹,突破每盎司2000美元左右的阻力位,而不是维持在1700美元以下的支撑位。美联储在2022年实施的自上世纪80年代以来最激进的收紧政策中抑制了黄金,加息减退前让黄金重新走上阻力最小的上行之路只是时间问题。”

美国全国广播公司财经频道CNBC的名嘴Jim Cramer本周也更新了他对黄金前景的看法,他说,在经历了他所称的贵金属“奇异时期”后,现在是进入黄金交易的最佳时机。他引用了传奇市场技术专家Larry Williams的图表分析,他解释说:“Williams发现,当小投机者过于乐观时,这几乎总是我们接近顶部的迹象。但当他们过于悲观时,这几乎总是一个迹象,表明我们的手已经触底。根据最新的交易者报告,小投机者净多头有92690个黄金合约,这是他们自2019年5月以来最小的多头头寸,正处在黄金大幅上涨之前。”

根据Capital Economics的最新预测,尽管本周金价上涨,但金价仍有可能在年底前跌至每盎司1650美元,之后出现反弹。Capital Economics首席大宗商品经济学家Caroline Bain表示:“在经历了第二季度的大幅下跌后,我们认为金价现在接近周期性低谷。此外,随着市场考虑到美国收紧货币政策的前景,2023年金价应会略有回升。”

小时图上看,金价回测1774-1768美元一带支撑。若最终确认失守,后市将进一步下探1754-1750美元一带支撑。 500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'信號對於自動交易很重要 />

【關鍵報告】程式交易是什麼?白話文看懂常見使用策略

Source:富果研究部

利用 信號對於自動交易很重要 API 串接相關資料庫或是透過爬蟲得到市場資訊(如價格、成交量、財報數字,甚至蒐集個股的網路聲量等),隨著各類資訊的機器可讀性上升,除了傳統的財務資料外,各類總經數字、104 職缺數量、停車空位狀況、天氣狀況、Facebook 按讚數等非傳統的投資資料也都可匯入做為投資判斷的參考數據和資料。

串接交易 API 後由程式自動執行買進或賣出的委託,並且確認後續的成交與庫存狀況;或是策略本身就是針對下單設計,例如常見的鋪價下單等。

程式交易的優缺點有哪些?

優點:

1. 嚴謹遵守紀律

程式自動化進行交易能夠絕對理性的執行所有策略判斷出的結果,因此能夠 大幅減少投資人非理性交易行為 (例如追高殺低、凹單等),設計出來的策略也能夠最真實的表現其績效。

2. 節省盯盤時間也節省精力

4. 可較快速的透過回測進行策略評估

然而,這邊要特別強調一點: 過去能夠賺錢的策略不代表未來一定賺錢,我們僅能透過回測盡量尋找一個與正報酬相關係數較高的策略,市場並不存在一個在未來必定賺錢的策略(也就是所謂的投資聖杯) 。而透過回測並配合一定的統計方法論,也有機會找到一個過去不會賺錢但難說未來不會賺錢的策略(從統計上無法否定虛無假設)。

缺點:

需要有程式能力,進入門檻較高

但想要進行程式交易就代表要有一定的程式基礎(除非花錢請人協助開發)。即使市面上有一些為程式交易而生的付費軟體(例如 Multicharts、MT4 / MT5 等)可以讓投資人不需要太多程式能力就可以開始使用,但仍需要花費數週的時間上手,更不用說其他通用程式語言(例如 Python、R、C++、Java 等),都需要從最基本語法開始學起。

Source:富果研究部

常見的交易策略有哪些?

1. 回歸或分群分析(Regression / Cluster Analysis):透過回歸分析模型或概念,嘗試預測未來股價走勢

i. 機器學習預測模型

ii. 趨勢跟隨策略與均值回歸策略

2. 統計套利(Statistical Arbitrage):利用過去價格變化的統計結果,在價差異常時進行套利

i. 市場中性套利(Market Neutral Arbitrage)

市場中性套利是指透過 組合相關性較高的標的 (例如可口可樂與百事可樂、台積電與聯電等),在兩者的價差出現異常時,同時做多較弱勢的標的和放空較強勢的標的,等到兩者價差回歸正常關係時平倉,來 獲得價差在發散和收斂之間所產生的報酬

假設我們認為 台積電(市:2330) 與 聯電(市:2303) 的股價走勢相似,長期來看的變動趨勢應該雷同(同漲同跌)。

ii. 跨市場套利(Cross Market Arbitrage)

一般而言,這個價差會在一個穩定的區間中波動,但有時也會出現短暫價差的異常,而 跨市場套利就是透過捕捉相同商品在不同市場的價差異常來獲利。

例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都會進行銅的商品期貨交易,當 LME 的銅價明顯低於 SHFE 的銅價時,我們可以在買入 LME 銅期貨的同時,賣出 SHFE 的銅期貨,之後等到兩個市場的期貨價差恢復正常時再平倉來從中獲利。

高頻交易者也時常透過跨市場套利來創造獲利,這群交易者的交易頻率非常高,甚至達數毫秒就交易一次的程度,但也因為高頻交易存在,美股不同交易所(例如 NYSE 和 Nasdaq)之間的價差才能被快速消除,市場效率也能大為提升。

iii. 衍生性金融商品套利

以上三種套利模式我們也都可以透過手動交易來達成,但在電腦能力發達的今日,套利機會往往都會被速度更快的程式捕捉到, 套利的空間可能在我們下單前就已被程式交易滿足,因此目前市場中的套利交易大多是由程式交易來完成

除此之外,這樣的套利策略通常對資金的要求較高, 對於一般投資人而言較難以進入 ,大部分都是專門進行套利策略的公司或是機構法人在操作。

3. 資產配置:運用資產配置理論,透過程式計算較佳資產配置組合並自動調整

現代投資組合理論(Modern Portfolio Theory)被譽為投資學的聖經之一,我們可以應用這個理論計算投資組合的預期風險與預期報酬率之間的關係,協助找出投資組合中各標的占有不同比例時相對應的預期報酬和風險。

如同前面的台積電和聯電的例子,市場中兩兩標的之間的波動可能呈現高度正相關,但同時也有可能呈現無相關甚至負相關(即其中一檔漲時另一檔通常會跌),因此我們可以透過 在投資組合中加入一些相關係數較低的標的來降低整體投資組合波動度,達到分散投資風險的效果

結論

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本人/本撰寫相關團體(以下簡稱我)目前無持有本文提到之股票的多方部位,且預計不會在未來 72 小時內增加持股。我與本文所提到的公司沒有商業關係,撰寫本文僅為分享,並無收取任何報酬。本文之資訊僅供分析參考,不保證內容之完整性與正確性,也不構成任何買賣有價證券之要約或宣傳。

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  • 客户本人按要求完成指令 ,正面照与客户身份证头像比对一致,才能进入单向视频的录制。
  • 客户非本人完成,或指定未按要求完成的(多做或少做),会导致比对不一致,需要重新识别,直至识别通过后才能进入单向视频的录制。确认客户本人办理但比对多次仍不一致,可指导客户重拍证件,或转双向视频。

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