单元格B2 =评估日期单元格B3 =现货/现货价格单元格B4 =行使价单元格B5 =隐含波动率单元格B6 =年度无风险利率单元格B7 =到期时间（以（B10-B2）/ 365为单位） B8 =股息收益率（计算为B11 / B3）单元格B9 =期权数量（将其设置为1，以计算不基于合约的价值）单元格B10 =到期日单元格B11 =以货币形式的年度股息单元格B13 = D1 =（LN（（B3 EXP（-B8 B7））/ B4）+（（B6 +（（B5）^ 2）/ 2） B7））/（（B5） SQRT（B7））单元格B14 = D2 = B13-B5SQRT（B7）单元格B15 = N（D1）= NORMSDIST（B13）单元格B16 = N（D2）= NORMSDIST（B14）单元格B17 =调用=（B3 EXP（-B8 B7）） B15-B4 EXP（-B6 B7） B16单元格B18 = Put 只有 看涨或者看跌期权 =（B17-（B3 EXP（-B8 B7））+ B4 EXP（-B6 B7）
在英语中翻译"看涨期权"
Executive stock option is a kind of right to choose and call option, and executives are the only holders of stock options.
For example a European call option with a strike price of 1.50 GBP/USD and spot at 1.60 GBP/USD on the expiry date would have an intrinsic value of 0.10 USD.
Exercise underlying Transaction Types are Sell (put option) or Buy (call option). Quantity The number of units for the transaction.
Now assemble a portfolio by buying 只有 看涨或者看跌期权 只有 看涨或者看跌期权 a call option C and selling a put option P of the same maturity T and strike K.
CALL option is purchased based on the proposition that underlying asset increases in price at the time of expiration. Alternatively Put options counts on the price decrease.
Consider a call option and a put option with the same strike K for expiry at the same date T on some stock S, which pays no dividend. We assume the existence of a bond that pays 1 dollar at maturity time T.
An index call option gives the purchaser the right to participate in underlying index gains above a predetermined strike price until the option expires. The purchaser of an index call option has unlimited profit potential tied to the strength of advances in the 只有 看涨或者看跌期权 underlying index.
westbank> Where an enterprise obtains a new financial asset or undertakes a new financial liability due to the transfer of a financial asset, it shall, on the date of transfer, recognize the financial asset or liability according to its fair value (including the call option, put option, guaranteed liability, future contract, interchange, etc.), and shall treat the net amount as an integral part of the aforesaid consideration through deducting the financial liability from the financial asset.
Under the hypothesis of exponential O-U process model and continuous stochastic interest rate, we obtain the option value equation and the pricing formula of European call option
16. 一文读懂期权交易
严密的反操纵体系。针对原有的虚拟合约市场常见的收盘价操纵现象，欧易设计了严密的规则体系来预防价格操纵现象：将多家交易所的价格做平均，获取最终结算价格，避免庄家控制单交易所价格进行操纵；最后一小时算数平均价，杜绝了庄家通过操控市场影响最终结算价的行为；期权的标记价格由欧易使用Black模型决定，并且实时更新，随整体市场对期权合约价格的预期波动，不受单一成交或报价影响，准确反映了市场整体判断，为用户的投资决策做参考。在定价过程中，欧易充分考虑市场报价等因素，提供一个公允价格作为期权标记价格，用来核算账户持仓价值和损益等。标记价格作为账户保证金计算和平台风控的基础，能极大降低用户因为市场操纵而被强制减仓、平仓的风险。
科学的风控体系。通过严密、智能化的风控算法，实现动态保证金占用和智能减仓程序。卖方杠杆使得投资者无需全额缴纳保证金，极大的提高了资金利用率。强制部分减仓机制在尽可能对市场影响较小的情况下，降低投资者账户风险，控制账户损失。
四、欧易期权交易规则制度
下单：
a) 期权合约的要素包括：标的资产、到期日、执行价格、合约类型。举例说明，BTCUSD-190830-10000-C代表一个在2019年8月30日，执行价格为10,000 美元的看涨期权。
看涨期权和看跌期权之间的差异（带有比较表）
假设A（买方）购买了看涨期权，并与B（卖方）签订了一项合同，其中A将以Rs的价格购买1000股。 三个月后，每股Alpha Ltd.的价格为200卢比，溢价为卢比。 5000一样。 如果三个月后股票价格为卢比。 220然后，A可以以B的价格从B购买股票。 200通过行使权利而B有义务支付相同的费用，而如果价格跌至180，则A将不会从B购买相同的费用，因为他可以以Rs的价格从任何其他人那里购买相同的费用。 来自市场上其他任何人的180。
看跌期权
假设A（买方）购买了认沽期权，并与B（卖方）签订了出售1000卢比的合同。 自该日起三个月后，每股Alpha Ltd.的价格为200欧元（当前市场价格）。 A为此支付了一定的权利金。 5000。期限届满前，公司的价格跌至Rs。 每股180，那么A可以从股票市场以Rs购买股票。 每股180并将其以Rs的价格出售给B。 每股200元。 但是，如果股价上涨到Rs。 220，那么就没用高价购买它而以低价出售它了，因为这最终将导致A的损失。
两者之间的差异（带有比较表）
Pert和cpm之间的差异（带有比较表）
本文讨论了PERT和CPM之间的11个重要区别。 这样的差异之一是PERT是一种计划和控制时间的技术。 与CPM不同，CPM是一种控制成本和时间的方法。
入门希腊语：期权定价综合指南
单元格B2 =评估日期单元格B3 =现货/现货价格单元格B4 =行使价单元格B5 =隐含波动率单元格B6 =年度无风险利率单元格B7 =到期时间（以（B10-B2）/ 365为单位） B8 =股息收益率（计算为B11 / B3）单元格B9 =期权数量（将其设置为1，以计算不基于合约的价值）单元格B10 =到期日单元格B11 =以货币形式的年度股息单元格B13 = D1 =（LN（（B3 EXP（-B8 B7））/ B4）+（（B6 +（（B5）^ 2）/ 2） B7））/（（B5） SQRT（B7））单元格B14 = D2 = B13-B5SQRT（B7）单元格B15 = N（D1）= NORMSDIST（B13）单元格B16 = N（D2）= NORMSDIST（B14）单元格B17 =调用=（B3 EXP（-B8 B7）） B15-B4 EXP（-B6 B7） B16单元格B18 = Put =（B17-（B3 EXP（-B8 B7））+ B4 EXP（-B6 B7）
标的现金流量
对因素或期权希腊人的敏感性
期权行业委员会（OIC）有一个免费的计算器，它将显示交易的期权价值和希腊文。我有 分析 期权行业委员会从2018年10月1日起的AAPL值 网站 。
Delta和Gamma或现货价格
Delta用作对冲比率。如果您希望使用增量为0.5的期权对冲基础头寸，则需要两个期权（2 x 0.5）才能完全对冲头寸（并使之成为中立）。不过，Delta是一个近似值。它适用于价格小幅波动且短期内。我们在下面看到看涨期权与股价变化的关系，以及在相同股价范围内的增量变化。通话价格的波动幅度不大，因此，计算出的变化幅度像曲线一样。更接近执行价格时，这变得更加明显。
变化的增量变化是基础的$ 1值，称为Gamma。 Gamma始终为正值，Delta对于看涨期权为正，对于看跌期权（对于买方）为负。这也意味着，对于通话而言，当其从价外变为价内，或反之亦然时，最高的％变化将发生。随着行使价远离现货价格，Gamma或增量变化率接近零（对于价外或价内期权头寸而言）。
Theta或时间值
Rho或利率
维加或波动
卖出平价和用例
假设您有一个投资组合，创造性地命名为“ A”，其中只有一个 欧洲电话 在AAPL行使价为250美元，于2018年12月21日到期，以及一股基础APPL股票：
然后，您创建另一个投资组合“ B”，其中只有一个 欧洲电话 的AAPL罢工价格为250美元，于2018年12月21日到期，美国政府 国库券 在同一天到期，到期价值为250美元。