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新手都可掌握的蜡烛图分析法

程式交易新手入門

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Python 程式交易 30 天新手入門 :: 第 11 屆 iThome 鐵人賽

Python程式交易30天新手入門 程式交易新手入門 系列. 如何利用公開資料與元大期貨 API 進行程式交易的準備、報價與下單. 展開. 鐵人鍊成 | 共 30 篇文章 | 370 人訂閱 訂閱系列文 RSS系列文 | 團隊 Amos的推坑教2.0. 16 Like 0 留言 38817 瀏覽. DAY 1.

Day-01 程式交易:基礎觀念及準備 - iT 邦幫忙::一起幫忙解決難題,拯救 IT 人的一天

Python程式交易30 天新手入門系列 第 1 篇 Day-01 程式交易:基礎觀念及準備 11th 鐵人賽 python3 程式交易 阿斬 程式交易新手入門 團隊 Amos的推坑教2.0 2019-09-16 00:50:29 38802 瀏覽 程式交易 隨著資訊技術的快速發展,各家券商除提供金融交易軟體 .

Python 程式交易新手入門:Day-01 基礎觀念及準備. 程式交易 | by erinus | Medium

免基礎!用Python程式建立自己的交易策略,打造個人化AI理專|菜鳥救星【真人Live學堂】

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Python新手教學:用爬蟲爬全球股價

Python 製作爬蟲爬取歷史股價. 首先要先獲取股價資料,我們會用常用的 Python 函式庫:yfinance. 它可以將網路上的資料給下載下來,給程式使用,我們可以先用 pip 來安裝 yfinance,pip 就像是程式安裝精靈,可以幫我們安裝各式各樣的 Python package。. !pip install .

【關鍵報告】程式交易是什麼?白話文看懂常見使用策略

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利用 API 串接相關資料庫或是透過爬蟲得到市場資訊(如價格、成交量、財報數字,甚至蒐集個股的網路聲量等),隨著各類資訊的機器可讀性上升,除了傳統的財務資料外,各類總經數字、104 職缺數量、停車空位狀況、天氣狀況、Facebook 按讚數等非傳統的投資資料也都可匯入做為投資判斷的參考數據和資料。

串接交易 API 後由程式自動執行買進或賣出的委託,並且確認後續的成交與庫存狀況;或是策略本身就是針對下單設計,例如常見的鋪價下單等。

程式交易的優缺點有哪些?

優點:

1. 嚴謹遵守紀律

程式自動化進行交易能夠絕對理性的執行所有策略判斷出的結果,因此能夠 大幅減少投資人非理性交易行為 (例如追高殺低、凹單等),設計出來的策略也能夠最真實的表現其績效。

2. 節省盯盤時間也節省精力

4. 可較快速的透過回測進行策略評估

然而,這邊要特別強調一點: 過去能夠賺錢的策略不代表未來一定賺錢,我們僅能透過回測盡量尋找一個與正報酬相關係數較高的策略,市場並不存在一個在未來必定賺錢的策略(也就是所謂的投資聖杯) 。而透過回測並配合一定的統計方法論,也有機會找到一個過去不會賺錢但難說未來不會賺錢的策略(從統計上無法否定虛無假設)。

缺點:

需要有程式能力,進入門檻較高

但想要進行程式交易就代表要有一定的程式基礎(除非花錢請人協助開發)。即使市面上有一些為程式交易而生的付費軟體(例如 Multicharts、MT4 / 程式交易新手入門 MT5 等)可以讓投資人不需要太多程式能力就可以開始使用,但仍需要花費數週的時間上手,更不用說其他通用程式語言(例如 Python、R、C++、Java 等),都需要從最基本語法開始學起。

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常見的交易策略有哪些?

1. 回歸或分群分析(Regression / Cluster Analysis):透過回歸分析模型或概念,嘗試預測未來股價走勢

i. 機器學習預測模型

ii. 趨勢跟隨策略與均值回歸策略

2. 統計套利(Statistical Arbitrage):利用過去價格變化的統計結果,在價差異常時進行套利

i. 市場中性套利(Market Neutral Arbitrage)

市場中性套利是指透過 組合相關性較高的標的 (例如可口可樂與百事可樂、台積電與聯電等),在兩者的價差出現異常時,同時做多較弱勢的標的和放空較強勢的標的,等到兩者價差回歸正常關係時平倉,來 獲得價差在發散和收斂之間所產生的報酬

假設我們認為 台積電(市:2330) 與 聯電(市:2303) 程式交易新手入門 程式交易新手入門 的股價走勢相似,長期來看的變動趨勢應該雷同(同漲同跌)。

ii. 跨市場套利(Cross Market Arbitrage)

一般而言,這個價差會在一個穩定的區間中波動,但有時也會出現短暫價差的異常,而 跨市場套利就是透過捕捉相同商品在不同市場的價差異常來獲利。

例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都會進行銅的商品期貨交易,當 LME 的銅價明顯低於 SHFE 的銅價時,我們可以在買入 LME 銅期貨的同時,賣出 SHFE 的銅期貨,之後等到兩個市場的期貨價差恢復正常時再平倉來從中獲利。

高頻交易者也時常透過跨市場套利來創造獲利,這群交易者的交易頻率非常高,甚至達數毫秒就交易一次的程度,但也因為高頻交易存在,美股不同交易所(例如 NYSE 和 Nasdaq)之間的價差才能被快速消除,市場效率也能大為提升。

iii. 衍生性金融商品套利

以上三種套利模式我們也都可以透過手動交易來達成,但在電腦能力發達的今日,套利機會往往都會被速度更快的程式捕捉到, 套利的空間可能在我們下單前就已被程式交易滿足,因此目前市場中的套利交易大多是由程式交易來完成

除此之外,這樣的套利策略通常對資金的要求較高, 對於一般投資人而言較難以進入 ,大部分都是專門進行套利策略的公司或是機構法人在操作。

3. 資產配置:運用資產配置理論,透過程式計算較佳資產配置組合並自動調整

現代投資組合理論(Modern Portfolio Theory)被譽為投資學的聖經之一,我們可以應用這個理論計算投資組合的預期風險與預期報酬率之間的關係,協助找出投資組合中各標的占有不同比例時相對應的預期報酬和風險。

如同前面的台積電和聯電的例子,市場中兩兩標的之間的波動可能呈現高度正相關,但同時也有可能呈現無相關甚至負相關(即其中一檔漲時另一檔通常會跌),因此我們可以透過 在投資組合中加入一些相關係數較低的標的來降低整體投資組合波動度,達到分散投資風險的效果

結論

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本人/本撰寫相關團體(以下簡稱我)目前無持有本文提到之股票的多方部位,且預計不會在未來 72 小時內增加持股。我與本文所提到的公司沒有商業關係,撰寫本文僅為分享,並無收取任何報酬。本文之資訊僅供分析參考,不保證內容之完整性與正確性,也不構成任何買賣有價證券之要約或宣傳。

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程式交易時代來臨?|入門的必備觀念

「程式交易」(Program Trading),又稱為「量化交易 」(Quantitative Trading) 。現今所有的金融商品交易,都會使用電子化的方式,透過程式交易平台下單,但是在下單之前所有的判斷策略,都是「人」去進行判斷的,將這些判斷策略,交給電腦去執行,電腦可以跟人一樣,每天自行完成完整的程式交易流程,完全不需要人為介入,這樣的交易形式,就稱作程式交易。是透過電腦程式「全自動」執行投資交易。優勢在於可以大量節省時間盯盤,也可以同時關注多種商品。程式交易可以避免人性的主觀影響,透過軟體嚴格執行保持交易策略的一致性。

給工程師的投資入門手冊:Python、R 哪個才是你最適合用來理財的程式語言?

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