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新手都可掌握的蜡烛图分析法

肥尾分布的统计效应

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股票什么是肥尾效应,合肥城建股吧

回答:密度函数为
肥尾性和非正态性有两种解释:一种认
为是由于信息的成堆出现而产生,因而
引起价格的巨大波动;另一种解释认为
投资主体对的信息的处理是非线性的,
信息并非马上在当前的价格上反映出
来,信息的累积效应,使得价格大幅波
动,从而导致肥尾现象的产生.

问题二:什么是肥尾现象?最好能举个例子说明。

回答:你可以统计沪深300指数,自2005年至今的每天的涨跌幅。然后,用minitab或其他软件,做直方图。这时候,你会发现,在直方图左右两侧,概率并不是像正态分布那么小。这就是肥尾现象。

问题三:丁蟹效应是什么?

回答:丁蟹效应(又称“秋官效应”)是股票市场的一个奇特现象。指的是从郑少秋于1992年在《大时代》中饰演丁蟹开始,凡是播出由郑少秋主演的电视剧[1] ,恒生指数或A股均有不同程度下跌,股民损失惨重的现象。但是2012年5月21日,郑少秋主演的新剧《心战》在TVB开播之后,5月23日港股即结束了4日跌势,网友均表示丁蟹将逆袭。2013年4月4日郑少秋新作电影《忠烈杨家将》清明节上映,加上今年欧债危机火头春风吹又生,香港股民更是胆战心惊。

问题四:什么是统计分布中的“肥尾”【fat tail】?

回答:

扩展资料

问题五:独角兽概念股有哪些股票

回答:独角兽概念股包括但不限于如下几只股票:麦达数字;合肥城建;复兴医药;佳都科技;皖新传媒。。。

问题六:房地产股爆发大涨 房地产股大涨利好哪些股票

回答:房地产股近期确实在上涨,当然会利好建筑工程、建筑材料、地产公司,包括但不限于如下几只股票:000014沙河股份;000517荣安地产;000002万科A;002208合肥城建;600606绿地控股;600890中房股份;600383金地集团;600246万通地产;600641万业企业;600743华远地产.

肥尾分布的统计效应

其中一个说:重尾意味着分布对于某个整数 j 有无限的 j 阶矩。 此外,帕累托 肥尾分布的统计效应 df 的吸引域中的所有 df 都是重尾的。 如果密度具有高中心峰和长尾,则峰度通常较大。 峰度大于 3 的 df 是肥尾或尖峰。 我仍然没有这两者之间的具体区别(重尾与肥尾)。 对相关文章的任何想法或指示将不胜感激。

我想说,应用概率论中的通常定义是 右重尾分布 是在 上具有无限矩生成函数的分布,也就是说, 如果 这与 Wikipedia 一致,它确实提到了其他使用的定义,例如您拥有的定义(某些时刻是无限的)。 还有一些重要的子类,例如 长尾分布次指数分布 。 根据上面的定义,所有矩都是有限的重尾分布的标准示例是对数正态分布。 ( 0 , ∞ ) X

很可能有些作者可以互换使用肥尾和重尾,而其他作者则区分肥尾和重尾。 我会说 肥尾 可以更模糊地用于表示 比正常 尾巴更胖,并且有时在你所指出的 leptokurtic (正峰度)的意义上使用。 根据上述定义, 这种分布 不是重尾分布的一个例子是逻辑分布。 但是,这 与例如 Wikipedia 不一致 后者限制性更强,并且要求(右)尾部具有 幂律衰减 . 维基百科的文章还表明,肥尾和重尾是等价的概念,尽管幂律衰减比上面给出的重尾定义强得多。

为避免混淆,我建议使用上面(右)重尾的定义,而不管肥尾是什么。 上述定义背后的主要原因是,在对罕见事件的分析中,在正区间上具有有限矩生成函数的分布与在 上具有无限矩生成函数的分布之间存在质的差异。 ( 0 , ∞ )

NN Taleb, P 肥尾分布的统计效应 Cirillo (2019) 在 分支认知不确定性和尾部厚度中 直接解决了这个问题,他们指出:

从极值统计的角度来看,Gamma 和对数正态分布都是重尾分布,这意味着它们的右尾变为零比指数函数慢,但不是“真正的”肥尾,即它们的尾下降得更快比幂律[31]。 从极值理论的角度来看,这两个分布都在广义极值分布 [9]、[14] 的 Gumbel 情况的最大吸引力域中,而不是 Fréchet 的最大吸引力域,即适当的肥尾分布案子。 因此,这些分布的矩总是有限的。

首先可以有左尾和右尾,然后是长尾和短尾。 短尾分布可以被认为具有有限范围,称为它的支持。 长尾在那个方向上有半无限的支持。 对于右尾重度,通常通过检查两个不同分布的比率的对数来比较生存函数 (RVs) 或互补累积密度函数 (1-CDF)。 一般来说,重尾意味着比指数分布更重,而轻尾意味着比指数分布更轻。 重尾分布的一个子集称为“肥尾”。 从历史的角度来看,肥尾的概念很可能与 I 型帕累托分布有关,即

其中, 是形状参数, 是尺度参数,β 是 单位阶跃函数,因此 肥尾分布的统计效应 延迟 ,并且是 时才用于制作非零乘积 。 α β θ ( ⋅ ) θ ( t − β ) β t > β

来自 朱兰 ,“帕累托原则( 原文如此 ,80-20 规则)得名于意大利出生的经济学家维尔弗雷多·帕累托(Vilfredo Pareto,1848-1923),他观察到相对少数人拥有大部分财富(20%)——早在 1895 年。Pareto 开发了对数数学模型来描述这种财富的不均匀分布,数学家 MO Lorenz 开发了图表来说明它。

接下来,让我们考虑一下当时对财富的态度。 Renzaho 引用 Grivetti 肥尾分布的统计效应 的话说:“在 20 世纪之交,北美肥胖备受推崇;富有的消费者在腰间展示了他们的财富。肥胖的脸颊和充足的胃是个人健康的视觉线索,没有感染可怕的纤细肺结核。照片对 19 世纪末和 20 世纪初的美国高管的调查显示,富有绅士的饮食摄入量经常超过消耗的卡路里。”

那个时代的历史为这些话赋予了相当大的分量。 根据美国 1910 年的人口普查,肺结核,又称“消耗”,实际上是从内而外吞噬身体,几十年来一直流行,每年每 1,000 名居民中约有 15 人死亡,或者,如果您愿意,大约有 30 人死亡。 SARS-CoV-2 年死亡率的倍数。 因此,更现代的苗条健康概念似乎并不流行。

接下来,“肥猫”一词在大约 1920 年或更早的时候开始用来描述富有的政治捐助者,帕累托的作品在 1916 年首次被翻译成英文。 Wesolowski 等人。 在脚注中总结了那个时代的普遍态度,“具有讽刺意味的是,财富的肥尾分配激发了卡尔马克思的 [49] 以及贝尼托·墨索里尼的经济政策,它们对相同的统计数据 [50] 做出了截然相反和极端的反应。” 并属性 肥尾的含义 如下所示,“幂律的统计形式是帕累托分布 (PD),它与柯西分布一样,尾部非常重,它们赋予了不寻常的统计特性,并被命名为肥尾分布。幂律与尺度无关本质上是分形的。”

在那篇论文中,[49] 指 的是肥猫和肥尾:从金融危机到“新”概率马克思主义 ,[50] 指的是 由 Zanden 重新考虑的帕累托和法西斯主义 。 维尔弗雷多·帕累托将贝尼托·墨索里尼作为他最著名的学生不应该被任何人遗忘。

(zz)处理“厚尾”分布的常用统计分布如下

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幣圖誌Bituzi - 挑戰市場規則

舉例來說:現在大盤點數約8300點,一週後結算,由於過去三個月,甚至半年時間,指數都是橫盤整理,成交量低迷。沒什麼上沖下洗的行情可以做。這樣的行情很好操作,只要乖離度過大就反向操作(Contrarian)。也就是漲太多就賣,跌太多就買。

然而,安逸慣了,是墮落的開始!

你可能會認為,一週後絕對不可能漲超過9000點;或是一週後絕對不可能跌破7600點。畢竟,這樣的機率相當的低,歷史上可能沒出現過幾次。根據過去半年的行情,更不可能在未來一週內出現。

於是,你大膽的賣出 9000Call與7600Put,雖然每口賣出後收到的權利金很少,但因為你認為"一定"獲利(100%的機率獲利),於是你使命的賣出、拼命的賣出。在有限的資金下,能賣多少口就賣多少口!

黑天鵝事件造成厚尾效應!

於是你改變了上圖認知的鐘型分配。你認為"長長扁扁"的尾巴,應該換成"長長胖胖"的尾巴。像下圖Stock Option的volatility smile的綠色曲線,左右兩邊的肥肥的尾巴。

如何從厚尾事件中獲利?

1. 安逸時,總是將未來可能發生的風險輕描淡寫成長長扁扁的尾巴。
2. 無預緊的發生黑天鵝事件,造成恐慌。
3. 於是投資人過度反應,讓大漲大跌的機率超過平常預期。
4. 事後檢視,長長"扁扁"的尾巴於是便成長長"胖胖"的尾巴。