Translation of "value at 投资组合保证金计算方法 risk" in Chinese
The net value of the reserve under the preceding paragraph is calculated by the amount of reserve deposited by the securities firm less value at risk and plus trading income or less trading loss.
Article 8 Where after deduction of value at risk and adjustment for transaction profit/loss, the Reserve posted by a securities firm is below the required minimum level, the securities firm shall remedy the deficit before 9 a.m. of the next business day.
Many banks use a "value at risk" approach, which tells them the maximum daily loss a portfolio might face, based on measures of past volatility.
Thus a 99 per cent confidence interval means that there is a 1 per cent probability that the combination of positions held by the bank would result in a loss greater than the calculated value at risk.
Mr Triana compares one widely used system, the value at risk (VAR) measure, to a passenger airbag that works 95% of the time; unfortunately the other 5% includes the time when the driver has an accident.
Our Portfolio Margin demo utilizes value at risk based margin calculations for US stocks, stock options, index options and single stock futures.
The Board was informed that value at risk 投资组合保证金计算方法 models are being used and that the risk group works closely with the portfolio managers to ensure that the portfolio risk does not exceed the benchmark risk.
These risk management models work on the 投资组合保证金计算方法 principle that past statistical correlations in market movements can be used to estimate the extent of the risks faced by the portfolio overall, an estimate usually referred to as the 'value at risk' (VAR).
Methodological improvements will capture the relationships between institutions-the effect on its peers of Lehman Brothers going bust, say-as well as their independent risk profiles, which are commonly assessed by a measure called "value at risk" (VAR).
The hands-on applications covered in this book are vast, including areas of Basel II banking risk requirements (credit risk, credit spreads, default risk, value at risk, market risk, and so forth) and financial analysis (exotic options and valuation), to risk analysis (stochastic forecasting, risk-based Monte Carlo simulation, portfolio optimization) and real options analysis (strategic options and decision analysis).
Included are Basel II banking risk requirements (credit risk, credit spreads, default risk, value at risk, etc.) and financial analysis (exotic options and valuation), risk analysis (stochastic forecasting, risk-based Monte Carlo simulation, optimization), real options analysis (strategic options, decision analysis), Six Sigma and quality initiatives, management science and statistical applications, and including everything in between, such as applied statistics, manufacturing, operations research, optimization, forecasting, and econometrics.
覆盖的应用范围广泛。 包括巴塞尔协议II银行风险要求（信用风险，信用利差，违约风险，风险价值等）和财务分析（外币期权和估值 ） ， 风险分析（随机预测，基于风险的蒙特卡罗模拟，优化）实际期权分析（战略选择，决策分析 ） ， 六西格玛和质量举措，管理科学和统计应用，并包括应用统计，制造，运营研究，优化，预测和计量经济学之间的一切。
Quantitative claptrap can have the same effect on investors. Some banks-including J.P. Morgan-use a technique called value at risk, or VAR, to estimate the potential vulnerabilities of their portfolios. VAR is a short-term measure that generally assumes that past levels of risk and relationships among assets will persist, says Donald van Deventer, author of Advanced Financial Risk Managementand chairman of Kamakura Corp., a financial-consulting firm in Honolulu. It gives a precise, but incomplete, picture, he says.
听起来玄乎其玄的定量术语也会对投资者产生类似的效果。包括摩根大通在内的一些银行都喜欢采用一种被称为"风险价值模型"（VAR）的方法来评估其投资组合的损失风险。火奴鲁鲁财务咨询公司Kamakura Corp.董事长、著有《高级金融风险管理》（Advanced Financial Risk Management）一书的唐纳德.范.戴维特（Donald van Deventer）指出，风险价值模型是一种短期方法，通常假定过去的风险水平和资产之间的关系不变。他称，这种方法提供的结果固然精准，却不全面。
We use a range of measures including Sharpe, information ratios and Value at Risk (VaR) combined with a common sense analysis.
Hitachi Solutions @RISK Developer Kit is used to perform quantitative evaluation of risk measures such as Value at Risk (VaR).
Firm grasp of advanced risk management concepts, including hedging, Greeks (投资组合保证金计算方法 first and second generation), Value at Risk models, etc.
期货保证金计收方式重大创新！郑商所首推组合保证金业务
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投资组合报价方式: 无穷数量的交易工具
投资组合报价方式(GeWorko) - 研究金融市场和分析其动态的创新方法. 实际上该方法是基于外汇市场的概念, 一种资产用另一种资产表示. 投资组合报价方式可以应用于投资组合: 1个资产组合为基础部分, 另一个作为报价部分.换句话就是一组资产表示另一组资产.
只有在IFCM Group 您才可以创建新的金融工具, 分析并交易新的工具.
投资组合报价方式的优势:
个人综合工具是由投资组合报价方式创建, 用于分析金融市场, 学习资产及其组合间的复杂关系. 不仅如此, 您还可以交易所创建的工具.
- 创建和交易您的个人工具, 稳定市场的波动
- 构建投资组合的头寸（包括多头和空头头寸）, 交易它们并进行图表分析
- 简化投资组合的再平衡: 分析和再平衡内置于交易平台
- 对所建工具进行深度分析, 或对其他任意资产或资产组合进行分析
- 创建简单, 或包含十几个资产的复杂工具
- 一种资产组合的价值用另一种资产表示
30,000+ 新工具和指数
- 使用不同的交易策略- 点差交易, 对冲, 套利等
- 可以从不同的角度看待市场趋势的一个绝好机会, 借助有效的分析工具来分析不同的细分市场及其关系
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投资组合报价方式的常见问题
投资组合报价方式 – 该方法可以创建并交易新的工具类, 该工具组在NetTradex平台叫做个人综合工具(PCI). 该合成工具通过现有的工具实现. 其原理接近外汇的交易, 工具有基础部分和报价部分组成.
但是新工具类的重要区别是: 基础部分和报价部分是由一个或几个资产组成. 资产组合可以包含不同的种类 - 货币, 股票, 指数, 商品等等. 这意味着基础部分和报价部分可以包含不止一个资产还可以是来自不同市场的多个资产.
当然交易者可以创建的个人工具里, 每个部分值包含一个货币. 这个PCI工具就是普通的货币对(新的交叉货币).
该方法主要用于金融市场,研究资产间及其组合间复杂的关系. 方法对复杂资产组合的技术分析是非常方便的技术.其绝对的灵活性,在 交易平台NetTradeX的实际操作性使得可以为每个组成的资产设置权重, 可以做多也可以做空, 可以使用上百个资产来创建个人工具.
该方法使交易者快速实现自己的交易思路和策, 利用历史数据检验自己的工具, 找到盈利和风险的最佳比例.
投资组合报价方式的实际应用可以让您将自己的相反快速的转化到交易分析系统, 并且基于历史数据对交易策略进行检测, 了解交易的应用您可以阅读个人工具. 事实上, 交易者不在受工具的限制. 该方法将两个资产组合变为一个新的交易工具,而这样交易者可以创建无穷个新工具, 并且工具都可以进行分析和交易.
可能会有这样的问题, 为什么创建无穷个交易工具, 如果交易者交易一种工具. 简短的回答 - 创建无穷个工具的功能可以使得交易者是分析和实现自己的交易策略. 该方法主要针对专业的交易者, 有自己交易策略的人.
然而, 方法的界面非常简单, 任何人都可以轻松学会. 不过强烈建议您在IFC Markets先开立模拟账户, 该账户类型是免费的, 投资组合保证金计算方法 对于不想承担风险的交易者来说是一个理想的入门帮助.
我们并不是要求每位交易者都有自己的个人工具并且交易它们. 我们主要是为您展示我们的优势, 这是我们区别于其他经纪商. 我们公司提供的方法和工具是透明的, 考虑了每位交易者的需求.
让我们来分析10个不同的资产（来自不同的类别, 包括货币对 , 股票, 商品, 指数等）,并且为每个资产设置100的变权. 这样的组合数量达到 10 100 . 现在我们有100个工具, 那么将有多少的组合呢? 不要忘记, 我们的资产既可以充当基础部分, 也可以充当报价部分, 因此我们可以说资产的组合数是无穷的. – 100 100 .
投资组合报价方式集成于专业的交易平台NetTradeX. 它不仅可以让您创建无穷个数量的交易工具, 还可以分析市场趋势, 并且只需要点击图表就可以进行交易了.
投资组合报价方式是由IFCM Group集团公司研发, 它也是该技术的唯一拥有者, 该方法只能在新一代专业交易平台NetTradeX中使用.
重要提示：IFC Markets 也通过 MetaTrader平台为客户提供交易服务, 包括在外汇市场, 股票,商品和指数市场, 投资组合报价方式不支持该平台. 这主要是因为 MetaTrader的内部结构和限制.投资组合保证金计算方法
投资组合报价方式实际上比较类似汇率, 一种货币用另一种货币表示, 只不过用投资组合来代替货币. 所有资产的总值为绝对美元值(考虑权重系数).当比较基础部分和报价部分的资产值, 方法会计算出他们的比值, 作为新工具的 «价格», 这里所有的资产都是美元值(或者转化为美元).
投资组合保证金计算方法
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7 月 投资组合保证金计算方法 15 日，郑州商品交易所发布通知，对白糖、 PTA 、甲醇期货期权品种做市商开展组合保证金业务。这是国内期货市场首次推出组合保证金，是期货保证金计收方式的一项重大创新，标志着我国期货市场保证金管理模式迈上新台阶。保证金制度 是 期货市场的基础性制度之一。目前，国际上广泛应用基于资产组合风险的动态组合保证金模型，其在一定置信水平下依据历史数据对未来可能的各项风险进行预测，充分考虑各品种合约之间的风险对冲，以会员客户的投资组合在下一交易日可能发生的最大损失为基础计算保证金。 与之相比， 此前国内期货市场一直采用以合约价值的一定比例计收保证金的方式。
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