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期权入门课

烛台Bollinger Bands

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布林乐队 - Bollinger Bands

布林乐队 ( / ˈ 烛台Bollinger Bands b ɒ 升 ɪ 新泽西州 ʒ ər b æ ñ d ž / )是一种 统计 图表 表征价格和 挥发性 随着时间的流逝,金融工具或商品 公式化的 提出的方法 约翰·布林格 在1980年代。金融交易员使用这些图表作为有条理的工具,以告知交易决策,控制 烛台Bollinger Bands 自动交易系统 ,或作为 技术分析 。布林带显示图形带( 信封 最大值和最小值 移动平均线 , 如同 凯尔特纳 或者 唐契安频道 )和波动率(用包络线的宽度表示)在一个二维图表中。

用户独立选择的两个输入参数控制给定图表如何汇总已知历史价格数据,从而允许用户改变图表对价格变化幅度和频率的响应,类似于 信号处理 或者 控制系统 。布林带由 ñ -时期 移动平均线 (MA),位于 ķñ-时期 标准偏差 高于移动平均线(MA +σ),并在 ķñ-时期 烛台Bollinger Bands 标准偏差 低于移动平均线(MA-σ)。因此,该图表表示用户的任意选择或假设,并且不仅仅限于价格数据。

的典型值 ñķ 分别是20天和2天。平均值的默认选择是简单 移动平均线 ,但可以根据需要使用其他类型的平均值。 指数移动平均线 是常见的第二选择。 [注1] 通常,中带和标准差的计算都使用相同的周期。 [笔记2]

Bollinger在美国注册了“ Bollinger乐队”一词。 商标 在2011年。 [2]

布林带的目的是提供市场高价和低价的相对定义。根据定义,价格在较高频段较高,在较低频段较低。这个定义可以帮助严格 模式识别 在将价格行为与指标行为进行比较时很有用 系统交易 决定。 烛台Bollinger Bands [3]

衍生自布林带的指标

在2010年春季,布林线基于布林带给出了三个新指标。 BBImpulse 衡量价格变化与频段的关系; 带宽百分比 (%b)归一化随时间变化的波段宽度;和 带宽增量 量化频段变化的宽度。

%b (发音为“百分比b”)是根据以下公式得出的: 随机性 并显示与频段相关的价格。 %b 在上频段等于1,在下频段等于0。写作 上BB 对于上布林带, 下BB 对于较低的布林带,和 最后的 最后一个(价格)值:

%b =(最后一个-LowerBB)/(最大BB-最小BB)

带宽 告诉布林带正常范围的宽度。编写与以前相同的符号,并且 middleBB 对于移动平均线或中间布林带:

带宽=(upperBB −lowerBB)/ middleBB

使用20周期回溯的默认参数以及正负两个标准差, 带宽 等于20周期的四倍 变异系数.

用途%b 包括系统构建和 模式识别 。用于 带宽 包括确定来自相对极端情况的机会 挥发性 和趋势识别。

布林带的使用因交易者而异。一些交易者在价格触及较低的布林带时买入,而在价格触及频带中心的移动平均线时退出。其他交易者在价格突破上布林带时买入,或者在价格跌破下布林带时卖出。 [4] 而且,布林带的使用不仅仅限于股票交易者。 选项 交易员,最值得注意的是 隐含波动率 交易者通常在布林带历史上相距较远时卖出期权,或者在布林带历史上相距较近时买入期权,在这两种情况下,他们都希望波动率能恢复到该股票的平均历史波动率水平。

当乐队并排在一起时,一段低潮 挥发性 被指示。 [5] 相反,随着范围的扩大,表明价格行为/市场波动性增加。 [5] 当频带仅具有很小的斜率并且在延长的时间内大致平行跟踪时,通常会发现价格在频带之间振荡,就像在通道中一样。

交易者通常倾向于使用布林带和其他指标来确认价格走势。特别是,像振荡器一样的布林带通常会与非振荡器类似的指标一起使用 图表形态 或一个 趋势线 。如果这些指标证实了布林带的建议,那么交易员将更加相信该带正在预测与市场波动有关的正确价格行为。 [6]

对布林带策略的有效性进行了各种研究,结果不一。 2007年,Lento 等。 发表了使用多种格式(不同的移动平均时标和标准差范围)和市场(例如, 道琼斯 和 外汇交易 ). [7] 从1995年开始的十年间对交易的分析发现,没有证据表明该标准的执行情况始终如一。购买并持有 然而,作者确实发现,该策略的简单逆转(“逆势布林带”)在各种市场上都产生了积极的回报。

在另一项研究中发现了类似的结果,该结论得出的结论是,布林带交易策略在中国市场上可能是有效的,并指出:“我们发现,反向交易的买入交易产生了可观的正收益。 移动平均交叉 规则,渠道突破规则和布林带交易规则,但不包括0.50%的交易费用。” [8] (通过“反向交易”,它们表示在常规规则要求卖出时进行买入,反之亦然。)最近的一项研究考察了布林带交易策略与市场交易策略相结合的应用。 ADX 为了 平等市场 具有相似结果的索引。 [9]

2012年,巴特勒 等。 发表了一种使用以下方法拟合布林带参数的方法 粒子群优化 方法。他们的结果表明,通过针对特定市场环境将参数调整为特定资产,可以 样本外 与默认参数相比,交易信号得到了改善。 [10]

证券价格回报未知 统计分布, 普通的 否则他们知道有 肥尾 ,与正态分布相比。 [11] 这 样本量 通常使用20,对于从统计技术(例如 中心极限定理 可靠。此类技术通常要求样本必须独立且分布均匀, 时间序列 像证券价格。相反,这是正确的。从业人员充分认识到,这样的价格序列通常是序列相关的 [ 需要引用 ] -也就是说,每个价格“大部分时间”都与其祖先紧密相关。调整为 序列相关 是搬家的目的 标准偏差 ,它使用与 移动平均线 ,但高订单价格的可能性仍然存在 自相关 不能通过与移动平均线的简单差异来解释。

由于这些原因,假设将来在布林带范围之外观察到的数据的长期百分比始终被限制在一定数量是不正确的。研究发现,如果发现数据在正态分布下,而不是发现带内大约95%的数据(默认参数的期望值),则不会发现大约88%的证券价格(85-90%)留在带内。 [12] 对于一种个人安全性来说,人们总是可以找到在一定的时间段内因子定义的频段所包含的数据百分比所占的因子。从业者也可以使用相关措施,例如 凯特纳频道 或相关的斯托勒平均范围通道,它们的带宽基于价格波动的不同量度(例如每日最高价和最低价之间的差异),而不是标准差。

Olymp Trade布林带指标交易策略

Olymp Trade布林带指标交易策略

1.交易中带。
如果价格向上穿越中间区间,则表明是看涨信号。如果价格向下穿越中间带,这是一个看跌信号。

2.价格返回通道后进行交易。
该位置应相对于指标带的离开点敞开。等待指示器内的蜡烛/条关闭,然后将其打开至中间带。从逻辑上讲,该入口点类似于振荡器的标准入口点。

3.使用外带。
调整波段,使其对当前价格走势形成动态的支撑/阻力位。当它达到阻力的较高水平时,您可以卖出;当它达到较低的支撑水平时,您可以买入。


如何在Olymp Trade上设置布林带指标?

首先转到Olymp Trade屏幕下方的左侧指标标签,然后选择Bollinger Bands
烛台Bollinger Bands
。默认情况下,BB指标设置为20,标准偏差为2.0


当价格在布林带波动时


3使用布林带指标创建订单的方法

方法1:盛开的百合布林带

Olymp Trade布林带指标交易策略

用肉眼可视化,当价格横盘整理时,BB指示器将变窄。 突然,价格跟随趋势,BB扩大。 技术人员将其称为“布林带”盛开的百合花,这意味着价格结束了横向链,从而形成了新的趋势。

当然,您需要遵循新趋势的发展方向。 通常,当价格从BB反弹时,趋向于反弹。 但是当盛开的百合花出现时,价格从高位或低位反弹的时间是打开命令以跟随它的时间。


方法2:当市场横盘整理时

在侧身市场中,价格将保持在一定的布林带区域内。 此时,上限2和下限2被视为价格壁垒。 只要价格跌落到上限或下限(价格反弹),您就可以开立反向定单。

Olymp Trade布林带指标交易策略

示例 :价格超出上限并上涨=打开一个下跌定单。 相反,价格超出下限=打开UP订单

当价格在一定范围内横向波动时,尤其是在货币对不受任何新闻影响时,这种类型的交易非常有效。

体验

您可以选择早上的EUR / USD,下午的USD / JPY和晚上的EUR / AUD。


方法3:当市场具有上升或下降趋势之类的特定趋势时

价格像梯子一样上涨。烛台主要在上方。价格从中间带向上移动=市场处于上升趋势。当您确定市场将上涨时,您只应开立UP订单。

相反,当价格导致梯子下降时,烛台主要位于较低区域。价格仅从中频带移动到较低频带=市场处于下降趋势。您应该只打开DOWN订单。

创建订单时的经验

布林带上 eToro。 它是如何工作的?

布林线 eToro

布林带是一种广泛使用的技术分析指标,用于识别超买和超卖市场状况,或者确定价格何时与过去的表现相比处于相对较高或较低的水平。 它是由3条趋势线创建的,上面和底部的线围绕2d线绘制了3个(默认设置)标准偏差, 移动平均线 (通常是简单的移动平均)资产价格。 通过这种方式,价格由上限和下限限制在一定范围内,上限和下限之间的移动平均线上下分别有2个标准差。 这样,此范围的宽度或由 挥发性,以标准偏差衡量。 资产波动性越大,指标范围就越广。

有4件事会影响您的布林带指标 eToro。 让我们看看它们中的每一个。

1.首先有 标准偏差数 为此指标设置。 标准差是衡量点差价格与平均价格的比较方式,默认值为2个标准差。 较高的系数使指标的范围更广,图表不太频繁地接近上限和下限。

2个标准偏差波林格带

此处的标准偏差数为5;标准差为5。 显而易见,具有2个标准偏差的谱带比只有XNUMX个标准偏差的指标宽得多。 图表几乎从未越过波段。

5个标准偏差波林格带

2. 是确定指标中简单移动平均线的计算所用的时间段或烛台数量的值。 默认值为布林线中线的20天移动平均线,在开始的20天之内可以平滑价格。 在此期间选择较大的值将使资产的价格在较大的时间段内保持平滑,但这并不一定意味着该指标将提供更好的交易信息。

3. 移动平均线的类型。 默认值设置为简单的移动平均线,但是这样做有局限性,即为较早和较新的价格分配相等的权重。 然后,您可以将其调整为最适合您的交易策略的另一种类型,例如指数。

4. 领域 确定用于构建指标的资产的价格,默认情况下选择为每日收盘价,但可以将其调整为调整后的收盘价,开盘价,最高价或最低价。

在上使用布林带 eToro

挤压和突破

布林带当然与波动性密切相关。 极低的波动期将使上下频段更加接近,从而“挤压”介于两者之间的移动平均线。 这可以解释为即将出现更高的波动性和交易机会的信号。 当然,这也可以通过其他方式起作用,更宽的波段是由较高的波动性引起的,并且可能表示未来波动性较低。 但是,这并不是打开或关闭交易的信号,也不能告诉您何时价格可能发生变化以及向哪个方向变化。

挤压布林带 eToro

您需要提防的布林带的另一方面是突破。 很多时候,交易者认为通过上限或下限的价格是打开买入或卖出头寸的交易信号。 但是,突破无法告知可能的价格变化方向或程度。

布林带用来确定资产价格上涨或下跌的力度以及何时可以反转。 价格通常会在强劲的上升趋势中向上推动并到达较高的波段,并可能表示潜在的买入机会,而在强劲的下降趋势中可能暗示较低的波段,表明可能进行卖出交易。 价格可能会在强劲的上升趋势中在较高和较高的区间之间来回移动,但是当价格接近较低的区间时,这可能表明可能出现反转。 下降趋势可以用相同的逻辑解释,价格在较低区间附近移动。 交易者还可以将价格接近指标的上限解释为资产超买的标志,反之亦然,当价格接近指标的下限时,可以认为资产超卖。

布林带价格行动 etoro

布林带的局限性

布林带对交易者无疑是非常有用的指标,但其主要目的是表明资产的波动性。 它的主要缺点在于,作为基于简单移动平均线的滞后指标,它会对价格趋势的变化做出反应,但无法预测未来的价格水平。 例如,当出现向上或向下方向的强劲趋势时,该指标在提供交易信号时不是很有用。 另外,该指标的有效性取决于您选择的设置及其对特定市场或交易资产的适用性。

因此,最好是将布林带与2或3个其他指示价格信号的指标结合使用,例如 相对强弱指数 (RSI)或 移动平均收敛分歧 (MACD)。 别忘了交易涉及资本损失收益,因此,重要的是要了解 交易基础 才冒着自己的钱冒险的风险。 祝您好运并享受交易 eToro!

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高级布林指标和MACD外汇交易策略

高级布林指标和MACD外汇交易策略 - 第1张

高级布林指标和MACD外汇交易策略 - 第3张

一旦价格收于布林带中线上方,立即平仓。

高级布林指标和MACD外汇交易策略 - 第4张

结论 当与合理的技术分析一起使用时,这种交易策略效果很好。 有很多交易者仅使用价格行为和布林带来识别交易条目并从市场中获利。 该策略是传统布林带策略的改进版本,因为它根据长期趋势过滤交易并根据 MA​​CD 确认趋势反转。 交易此策略盈利的关键是精通价格走势,并缩小以更清晰地识别长期趋势以及支撑和阻力线。

晓辉编程

EA - 单货币或多货币网格/马丁格尔型EA,下单辅助型EA(如下单后立即加止盈止损突破或加仓或移动止损),多货币多商品MT4 EA转写至MT5-复盘测试,跨周期或多商品监控交易,趋势线顺势逆势突破EA等等。 定制指标 - 通达信同花顺文华股票软件指标转换成MT4指标,或从MT4或股票软件指标转MT5指标,现有指标加警报(无源码亦可),转写成跨周期或是变色显示,多商品强弱对比显示,砖块图或其他特殊图表显示等等。