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初探华尔街期权量化交易的奥秘

小壁虎的春天 于 2020-07-27 14:34:04 发布 1410 收藏 8

以下为前华尔街对冲基金的量化投资经理Frank Lu 公开课内容,正文如下:

01、 期权交易的最新趋势 波动率的度量

波动率在一般的交易软件里或者说常规的来看都是close to close的计价,即根据每天收盘价的或者结算价。

02 波动率交易策略

03 趋势交易策略

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期权matlab代码 基于matlab事件驱动回测框架 首先安装wind量化接口并注册账号,确认可在matlab中运行后可进行回测。 在Main.m中订阅股票池、指定回测开始结束日期和进行高级配置Options,运行Main.m得到策略回测结果。 资产相关信息保存在Asset变量里,可调用Summary(Asset,DB,Options)输出资金曲线等。 Asset为数据结构体,字段包括时间轴Times、yymmdd格式时间轴TimesStr、初始现金InitCash 当前持仓标CurrentStock、当前持仓CurrentPosition、 期权交易的最新趋势 落单标OrderStock、落单价格OrderPrice、落单量OrderVolume、 成交标DealStock、成交价格DealPrice、成交量DealVolume、手续费DealFee、 持仓标历史Stock、持仓历史Position、可用现金历史Cash、 基准BenchmarkStock、基准收益率BenchmarkReturns、基准每日收益率BenchmarkDailyReturns、基准年化收益率BenchmarkA

黄金价格预测:黄金/美元在非农就业报告前徘徊于1790美元附近

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什么是期权交易【2022】期权怎么玩?

微牛

目前在线经纪商主要有:Robinhood、微牛(webull)、tastyworks 、E*TRADE、eOption、TD Ameritrade、Interactive Brokers IBKR Lite、ally等。

Robinhood 期权交易

交易期权风险大吗?

a. 价格波动风险

b. 强行平仓风险

c. 合约到期风险

d. 行权失败风险

期权交易与股票交易有什么异同?

A. 期权与股票的相同点

  • 两者都是金融投资产品;
  • 都是在对目标股票未来股价走势进行一定判断后开始入场交易;

B. 期权与股票的不同点

交易对象不同

  • 期权是对于某只或多只股票在未来一定期限内的买入或卖出选择权;
  • 股票是某一公司的股份实际持有权;

交易方向不同

  • 期权是双向交易,可以先买后卖,也可以先卖后买,投资者既可以是买家,也可以是卖家;
  • 股票交易中,投资者仅为买家身份,单向从股票发行公司处购买股票;

交易方式不同

  • 期权交易的过程中涉及两部分费用:先期的期权费和后期行权时支付的合约拟定费用;
  • 股票交易为一次性全额交易,即实际购买股票的全部费用;

交易结算方式不同

  • 期权交易的结算方式为合约到期日前买家行使权力,如果买家不行使权力,则在到期日时,合约自动终止,期权费为卖家所有;
  • 股票交易中,投资者在交易达成前无需结算;

交易到期日不同

  • 期权交易的合约到期日即为交易到期日
  • 股票交易除非公司退市,否则没有交易到期日

交易中的权利义务不同

  • 期权交易中,买方享有行权权利,无任何义务,卖方只有履约义务,无任何权利;
  • 股票交易中,卖方,也就是股票发行者拥有股票发行权以及按时披露运行信息的义务,买方,也就是股民享有知情权、查账权等权利,也必须履行承担经营风险的义务;

看跌期权英文是Put Options。看跌期权是指,期权购买者拥有在期权合约有效期内根据拟定价格卖出一定数量标的物的权利,而拟定价格过程中,买入者往往会认为标的物的价值将会下跌,在行权日赚取拟定价格和实际价格间的差价。
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看涨期权英文是 Call Options。看涨期权是指,在期权购买者拥有在期权合约有效期内、根据拟定价格和数量买入标的物的权利,通常购买者认为,标的物价值会上涨,并在行权日赚取实际价值与拟定价值之间的差价。
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