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外匯交易如何獲利

選擇權未平倉

圖/本報資料照片

【選擇權為什麼要看未平倉?】

上個月. 上個月我才發現,台股的投資人操作選擇權,有高達八成以上的人,沒有留意選擇權未平倉的資訊,這是很可怕的一件事。我們就先簡單來討論為什麼 .
台指選擇權當日【未平倉】Put/Call 比可以在:http://www.taifex.com.tw/chinese/3/PCRatio.asp,查詢到。 平倉量是指商品契約的買(賣)双方在未平倉之前的數量合計, . , 上個月我才發現,台股的投資人操作選擇權,有高達八成以上的人,沒有留意選擇權未平倉的資訊,這是很可怕的一件事。我們就先簡單來討論為什麼 . 未平倉量(Open Interest ,OI),表示在目前市場中,所有尚未結清的部位總和. 選擇權在操作方式上,投資人可以自行決定要當買方或賣方. OI 的統計 . 本表僅包含本公司指數類選擇權契約及股票選擇權契約。 「契約金額」係以當日交易或未平倉口數依下列方式計算:. 選擇權:以每筆交易權利金乘以契約乘數再乘以 . , 選擇權未平倉 在衍生性金融商品市場,因為期貨或選擇權契約大部分都會在到期日之前將部位平倉,因此未平倉量的多寡也代表市場潛在的動能.

#1 【整理】Put Call Ratio,賣權買權未平倉比來研判行情趨勢
台指選擇權當日【未平倉】Put/Call 比可以在:http://www.taifex.com.tw/chinese/3/PCRatio.asp,查詢到。 平倉量是指商品契約的買(賣)双方在未平倉之前的數量合計, .

#3 交易資訊三大法人查詢選擇權買賣權分計依日期
本表僅包含本公司指數類選擇權契約及股票選擇權契約。 「契約金額」係以當日交易或未平倉口數依下列方式計算:. 選擇權:以每筆交易權利金乘以契約乘數再乘以 .

#8 選擇權PutCall Ratio @ 期權加油站
Put/Call Ratio分為成交量和未平倉量。 . 選擇權多為散戶參與,因此,由選擇權商品中交易最為熱絡的台指選擇權成交量與未平倉量,去 . 時,就顯示大戶願意賣較多的Put,賣出Put顯示是看多,因此,就足以做為籌碼面偏多的意義。

#9 選擇權未平倉@ 選擇權搖錢樹專業投資| 選擇權教學
一般而言選擇權未平倉量的增加,通常都位於價外之選擇權,因為此處的交易量亦 . 時時,又碰巧是合約到期前幾天的情況,其實就透露出些許不尋常的意義了,舉例 .

選擇權未平倉

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參考連結 https://www.taifex.com.選擇權未平倉 tw/cht/3/pcRatio
分別有買賣權成交量比率和買賣權未平倉量比率(簡稱P/C Ratio)

P/C Ratio 代表選擇權市場的多空力道,也可以解釋大戶對市場支撐壓力比;賣方希望可以收取全部的權利金(最好歸零),買方則是希望權利金越多越好
關於 Put/Call Ratio 參考 這篇介紹

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用元大籌碼精靈 把選擇權的未平倉P/C ratio 從資料庫撈出來 餵給Multicharts

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在電視上聽老師說 當P/C Ratio大於1就偏多小於1就偏空,我寫了簡單的測試碼測試 (因為換算成百分比%,所以原本的1改成100當基準值)

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回測這幾年的績效幾乎是正報酬,可見這個邏輯是有用的,也印證了選擇權賣方大多數通常是主力大戶,因為大戶站在賣方,所以P/C Ratio數值越大,行情愈跌不易,反之P/C ratio愈小則代表壓力越大

【選擇權為什麼要看未平倉?】

上個月. 上個月我才發現,台股的投資人操作選擇權,有高達八成以上的人,沒有留意選擇權未平倉的資訊,這是很可怕的一件事。我們就先簡單來討論為什麼 .
台指選擇權當日【未平倉】Put/Call 比可以在:http://www.taifex.com.tw/chinese/3/PCRatio.asp,查詢到。 平倉量是指商品契約的買(賣)双方在未平倉之前的數量合計, . , 上個月我才發現,台股的投資人操作選擇權,有高達八成以上的人,沒有留意選擇權未平倉的資訊,這是很可怕的一件事。我們就先簡單來討論為什麼 . 未平倉量(Open Interest ,OI),表示在目前市場中,所有尚未結清的部位總和. 選擇權在操作方式上,投資人可以自行決定要當買方或賣方. OI 的統計 . 本表僅包含本公司指數類選擇權契約及股票選擇權契約。 「契約金額」係以當日交易或未平倉口數依下列方式計算:. 選擇權:以每筆交易權利金乘以契約乘數再乘以 . , 在衍生性金融商品市場,因為期貨或選擇權契約大部分都會在到期日之前將部位平倉,因此未平倉量的多寡也代表市場潛在的動能.

#1 【整理】Put Call Ratio,賣權買權未平倉比來研判行情趨勢
台指選擇權當日【未平倉】Put/Call 比可以在:http://www.taifex.com.tw/chinese/3/PCRatio.asp,查詢到。 平倉量是指商品契約的買(賣)双方在未平倉之前的數量合計, .選擇權未平倉

#3 交易資訊三大法人查詢選擇權買賣權分計依日期
本表僅包含本公司指數類選擇權契約及股票選擇權契約。 「契約金額」係以當日交易或未平倉口數依下列方式計算:. 選擇權:以每筆交易權利金乘以契約乘數再乘以 .

#8 選擇權PutCall Ratio @ 期權加油站
Put/Call Ratio分為成交量和未平倉量。 . 選擇權多為散戶參與,因此,由選擇權商品中交易最為熱絡的台指選擇權成交量與未平倉量,去 . 時,就顯示大戶願意賣較多的Put,賣出Put顯示是看多,因此,就足以做為籌碼面偏多的意義。

#9 選擇權未平倉@ 選擇權搖錢樹專業投資| 選擇權教學
一般而言選擇權未平倉量的增加,通常都位於價外之選擇權,因為此處的交易量亦 . 時時,又碰巧是合約到期前幾天的情況,其實就透露出些許不尋常的意義了,舉例 .

台指期 再創波段新高

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