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从量化交易到资产管理

精度与数据整体质量有关,无论数据是否包含错误,有时错误容易识别,比如使用一个窄带滤波器就可以找出时间序列数据中的“窄带”并更正他们。其他时候,错误又很难甄别,经常需要根据多个数据供应商提供的数据进行对比检查。 幸存者偏差通常是免费数据集或廉价数据集的一个特征。对于一个带有幸存者偏差的数据集,它不包含已经不再交易的资产数据。不再交易的证券,则表示已经退市或破产公司的股票。如果数据集中含有此类偏差,策略在此数据集上的测试表现可能比在真实情况里表现的更好,因为历史赢家已经被预先筛选出来,作为训练数据使用。 公司行为即公司开展的常引发原始价格阶梯形变化逻辑活动,它不应该计入价格收益。公司分发红利和拆分股票行为是引发调整的两个常见行为,二者无论发生哪一种,都需要进行一个”回调“的流程。千万不要把股票拆分和真实收益混为一谈。

量化交易入门

精度与数据整体质量有关,无论数据是否包含错误,有时错误容易识别,比如使用一个窄带滤波器就可以找出时间序列数据中的“窄带”并更正他们。其他时候,错误又很难甄别,经常需要根据多个数据供应商提供的数据进行对比检查。

幸存者偏差通常是免费数据集或廉价数据集的一个特征。对于一个带有幸存者偏差的数据集,它不包含已经不再交易的资产数据。不再交易的证券,则表示已经退市或破产公司的股票。如果数据集中含有此类偏差,策略在此数据集上的测试表现可能比在真实情况里表现的更好,因为历史赢家已经被预先筛选出来,作为训练数据使用。

公司行为即公司开展的常引发原始价格阶梯形变化逻辑活动,它不应该计入价格收益。公司分发红利和拆分股票行为是引发调整的两个常见行为,二者无论发生哪一种,都需要进行一个”回调“的流程。千万不要把股票拆分和真实收益混为一谈。

从量化交易到资产管理

[【图片】摘要 √ 随着国内“双碳”的开启, ESG 投资 也迎来了“爆发年”。在后疫情时代,实现“人与自然和谐共生”成为了全人类的愿景,由此促使 ESG 投资 理念被越来越多的国内外 投资 者所关注和应用。【添加]

[拆解 ESG 投资 系列(四)权益篇: ESG 权益 投资 :变革新力量]

[拆解 ESG 投资 系列(一)概览篇: ESG 从量化交易到资产管理 投资 :可持续的未来]

[ ESG 双周跟踪报告:证监会强化 ESG 信披, 投资 者关系管理迈上新台阶]

[《2021 ESG 调研报告》:备战 ESG 信披,把握责任 投资 新风口]

[ ESG 专题研究系列之一: ESG 投资 的起源、现状及监管]

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[全球掀起 ESG 投资 浪潮,中国正加速扩容]

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[【图片】“寒冬期只有两种方式可以赚钱,一是挖矿,一是量化 投资 。”多位业内大佬发表过这样的言论。量化 投资 ,真的能赚钱吗?目前很多“量化”,其实是伪量化。]

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原创 林园等7位百亿私募基金经理连续五年跑赢大盘!量化私募仅两名!

私募排排网数据显示,自2017年至2021年,廖茂林的年度收益分别为***%、***%、***%、***%、***%,这也意味着,除了2018年,廖茂林在其余四个年份均取得**收益。从其过往采访与路演资料来看,廖茂林多年来集中研究景气行业并和精选个股,会使用券商融资做杠杆交易,在规模较小时投资标的更为集中,近几年随着规模的增大,持仓也是适度分散。【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】

林园则是唯一连续五年跑赢大盘的老牌百亿主观多头私募基金经理,2017年至2021年的收益分别为***%、***%、***%、***%、***%。私募排排网数据显示,林园拥有34年从业经验,年化收益***%。“深国投-林园证券投资”是林园名下成立时间最早的私募基金,该基金成立于2007年2月,截至7月20日数据,累计收益***%,年化收益***%。

在连续五年跑赢大盘的私募基金经理,就有金戈量锐金戈、进化论资产王一平两位基金经理入围。金戈也是“海外派”量化私募代表,其2007年加入美国对冲基金LaurionCapitalManagementLP,任量化交易总监,负责统计套利交易策略的开发,管理十亿美元资产。2011年起任量锐(上海)投资咨询有限公司总经理。2014年起担任宁波金戈量锐资产管理有限公司总经理兼法人代表,专注于量化策略的研发。

私募排排网数据显示,自2017年至2021年,王一平年度收益分别为***%、***%、***%、***%、***%,也是唯一一位不仅连续五年跑赢大盘,且连续五年均取得正收益的百亿私募基金经理